-

VAR-LASSO-модель на большом массиве российских экономических данных

Н. Д. Фокин – младший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва). E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В работе строится большая векторная авторегрессия с L1-регуляризацией (VAR-LASSO-модель) на основе месячных значений российских макропоказателей – для случая, когда число наблюдений меньше числа оцениваемых параметров. Цель работы – продемонстрировать возможность и преимущества использования для прогнозирования российских макропараметров подхода с помощью большого набора регрессоров, что, с теоретической точки зрения, должно улучшить прогнозы относительно моделей меньшей размерности. Прогнозные качества VAR-LASSO-модели оказываются лучше прогнозных качеств рассмотренных бенчмарков.

Ключевые слова: индексы промышленного производства, ARIMA-модель, VAR-LASSO-модель, прогнозирование, цены на нефть.