Анализ влияния финансовых новостей на курс рубля к доллару

Д. А. Петрова – научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва). Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В данной статье индикаторы настроений на финансовых рынках строятся на основе анализа новостных статей интернет-издания «РБК» в течение 2013–2020 гг. Оценка влияния новостных индикаторов на номинальный курс рубля к доллару проводится в рамках EGARCH(1,1)-модели. Результаты анализа показали, что повышение неопределенности на финансовых рынках вызывает обесценение курса рубля и усиление его волатильности.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Ключевые слова: финансовые рынки, курс рубля к доллару, новостные индикаторы, EGARCH(1,1)-модель.