Стресс-тест российской банковской системы: случай роста просроченной задолженности

А. В. Зубарев – старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва). E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

К. Д. Шилов – научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва).
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В работе представлены результаты проведенного стресс-теста российской банковской системы, основной предпосылкой которого является рост риска просроченной задолженности по различным категориям кредитов. Предположения стресс-теста сформулированы на основе изменений балансов российских банков в периоды предыдущих кризисов, а также исходя из достаточно жесткого, но все же относительно реалистичного сценария развития ситуации на рынке корпоративного и розничного кредитования в текущих экономических условиях.

Результаты стресс-теста демонстрируют, что балансовый капитал 36 банков может опуститься ниже нуля, а капитал еще 43 банков – ниже допустимого уровня. Для докапитализации всех этих банков, не проходящих процедуру финансового оздоровления, могут понадобиться средства в размере 3,2 трлн руб.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Ключевые слова: российская банковская система, Банк России, санкции, стресс-тест.

JEL: G21, G17, E58, M41.