-

О методах построения доверительных интервалов для дат структурных сдвигов

Антон Скроботов – научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Андрей Полбин – заведующий лабораторией макроэкономического моделирования Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; заведующий лабораторией математического моделирования экономических процессов РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В работе приводится обзор методов построения доверительных интервалов для дат сдвигов во временном ряде. Рассматриваются интервалы, основанные как на предельном распределении доли даты структурного сдвига, так и на обращении тестовой статистики для тестирования гипотезы о том, что сдвиг происходит в конкретную дату. Рассматриваемые методы применяются к ряду реального ВВП РФ.

Ключевые слова: структурные сдвиги, доверительные интервалы, российский ВВП.