-

Краткосрочное прогнозирование ВВП с помощью динамической факторной модели

Юрий Пономарев – заведующий лабораторией инфраструктурных и пространственных исследований РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук. Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Юрий Плескачев – старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прогнозирование реального индекса валового внутреннего продукта представляет собой важную и сложную задачу макроэкономической науки на современном ее этапе. Прогнозы служат отправной точкой для принятия решений центральными банками, налоговыми органами и агентами частного сектора. Краткосрочное прогнозирование ВВП и его качество приобрели особую актуальность в ходе кризиса 2014–2016 гг. в силу необходимости точно понимать и оценивать реакцию национальной экономики на проводимую государством экономическую политику. Улучшить качество прогнозов ВВП, как показано в настоящей статье, можно с помощью использования информации, публикуемой с большей частотой, чем квартальные данные, а также с использованием динамических факторных моделей.

Ключевые слова: ВВП, краткосрочное прогнозирование ВВП, динамическая факторная модель.