Оценка состояния банковского сектора

А. В. Зубарев – старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва). Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

К. Д. Шилов – научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва). Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Целью работы являются анализ текущего состояния российских банков на основе ежемесячных балансов, оценка ряда рисков, с которыми могут столкнуться российские банки и банковская система в целом.

Анализ проводится на основе формы 101 «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета», размещаемой Банком России на ежемесячной основе. Агрегация счетов первого порядка формы 101 осуществляется в соответствие с методикой сайта банковской аналитики КУАП.РУ.

Отдельно рассматриваются два основных риска, которым подвержена банковская система в кризисный период: риск роста просроченной задолженности и валютный риск. На основании некоторых предпосылок мы конструируем сценарный прогноз изменения показателей отдельных банков, распространяющийся через каналы двух рисков отдельно, затем суммируем результаты. В итоге получаем количественные оценки потерь в капитале для ряда крупнейших банков в рамках рассмотренного сценария.

Ключевые слова: российский банковский сектор, риски банковской системы, Банк России, коронавирус (пандемия).