Оценивание неопределенности: пересмотры ВВП России на истории

А. Р. Шарафутдинов – аспирант РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; главный экономист Департамента денежно-кредитной политики Банка России (Москва). Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Статья посвящена оцениванию параметров неопределенности ВВП России на истории, возникающей вследствие пересмотров и уточнения данных со временем. Краткий обзор причин пересмотров позволяет сформировать понимание их необходимости и важности. В целях анализа предполагается, что неопределенность убывает со временем и происходит систематично, что отражается в гетероскедастичности в виде уменьшения стандартного отклонения пересмотров со временем и в автокорреляции в виде зависимости пересмотров в рамках одной публикации. Оценивание производится с помощью параметризованной ковариационной матрицы по методу Каннингема.

В качестве примера визуализации неопределенности в данных в работе представлены веерные графики. Одним из применений оценивания неопределенности на истории является возможность калибровки параметров для фильтрации истинных значений ВВП, а также возможность уточнения неопределенности в прогнозе.

Ключевые слова: пересмотры ВВП России, параметры неопределенности ВВП, анализ винтажей данных, построение веерных графиков.

JEL: C13, C30, C65.